Die 17. MathFinance Conference zeigt den Einfluss der Quant Finance auf die Finanzwirtschaft. Dabei reicht die Spanne der Beiträge von Risiko- über Bewertungsmodelle bis zu hin zu Quantum Computing. Mehr als 100 Teilnehmer diskutierten neue Trends.
Durch den wachsenden Einfluss der Informationstechnologie auf die Finanzindustrie gewinnt das Themengebiet der Quant Finance eine immer größere Bedeutung für Banken und Vermögensverwalter. Das ist eine der Erkenntnisse der 17. MathFinance Conference, die am 20. und 21. April in Frankfurt stattfand und an der mehr als 100 Zuhörer teilnahmen. Die Spanne der Beiträge reichte von Kalibrierung über Model Governance bis hin zu neuen Modellen der Risikoanalyse.
Auf der Jagd nach den besten Modellen und Algorithmen
„Der Konferenz ist es gelungen, eine Brücke zu schlagen zwischen Forschungsergebnissen führender Universitäten und dem praktischen Einsatz in der Finanzindustrie“, sagte Prof. Dr. Uwe Wystup, Gründer und Vorstand der MathFinance AG. „Ob im Devisenhandel, in der Vermögensverwaltung oder im Derivategeschäft, überall sind die besten Modelle und Algorithmen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.“ Viele Ansätze stecken dabei noch in den Kinderschuhen wie etwa der Einsatz von Quant Computing für die Portfoliooptimierung. Doch alle Marktteilnehmer sind aktuell auf der Suche nach Ideen, um im Wettbewerb bestehen zu können.
Risikomodelle haben Grenzen
Denn die IT und die dahinterliegenden Methoden und Modelle können das Banking der Zukunft grundlegend verändern. Großbanken etwa haben zwar den Vorteil, durch Skaleneffekte Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Erfahrene Industrieexperten berichteten allerdings erstmals, dass in einer Welt wachsender „radikaler Unsicherheit“ Quants wichtiger werden als je zuvor. Sie müssen sich aber der Grenzen der Risikomodelle noch bewusster werden und die vielen Neuerungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, der Behavioural Finance und der statitischen Zusammenhängen in ihre Modelle einfließen lassen. In noch unterschätztem Ausmaß betrifft dies auch Versicherungen. (kb)
Quelle: Institutional Money vom 24.04.2017
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Über die MathFinance AG:
MathFinance ist ein inhabergeführtes, unabhängiges Finanzinstitut, das auf die Berechnung und Bewertung von Preis-, Hedging- und Risikomanagementmodellen spezialisiert ist. Man arbeitet für Finanzinstitute, institutionelle Investoren, Unternehmen und die öffentliche Hand und bietet Lösungsmodelle für Fragen rund um Marktvolatilität, Regulatorik und Risikomanagement. Gründer und Vorstandsvorsitzender ist Prof. Dr. Uwe Wystup, Professor für Optionsbewertung und Devisenderivate an der Universität Antwerpen und Honorarprofessor für Quantitative Finance an der Frankfurt School of Finance & Management. Zuvor arbeitete Wystup für zahlreiche Großbanken, unter anderem leitete er den Bereich Global Structured Risk Management bei der Commerzbank. Die MathFinance AG hat ihren Sitz in Frankfurt und verfügt über Filialen in Singapur und London.