News & Press releases
MathFinance engagiert sich in Diskussionen zur Entwicklung des quantitativen Finanzwesens, dem richtigen Einsatz von Modellen und der damit verbundenen Risiko-Kontrolle (Model Governance). Hier finden Sie Artikel und Interviews insbesondere vom Vorstandsvorsitzenden Uwe Wystup und Pressemitteilungen von MathFinance.
Journalisten, die Interesse an einem Interview mit Prof. Wystup haben, melden sich bitte unter info@mathfinance.com.
Newsletter MathFinance Conference 2021: 15-16 March
Editorial MathFinance Conference 2021 15-16 March 2021 Online Webinar MathFinance hosts our annual conference which is tailored to the ... Lesen Sie mehr
Newsletter MathFinance Conference 2021: 15-16 March
Editorial 21st MathFinance Conference 15-16 March 2021 The time has come for our annual conference which is tailored to the ... Lesen Sie mehr
Newsletter October 2020: MathFinance Conference Recap
Editorial MathFinance Conference Recap The 20th MathFinance Conference we held online first time and was once more the key event for ... Lesen Sie mehr
Newsletter August 2020: Mixed Local Volatility Model Boosts Distribution of Exotics
MathFinance Newsletter Editorial Mixed Local Volatility Model Boosts Distribution of Exotics As a market maker for FX Derivatives, and ... Lesen Sie mehr
MathFinance Conference (Online): 1 October 2020
MathFinance Conference 2020 1 October 2020 Online Webinar MathFinance is excited to host its first digital conference. This year we ... Lesen Sie mehr
Newsletter June 2020: Derivatives Risk Management and Aviation
Editorial Derivatives Risk Management and Aviation Working in derivatives risk management and the cockpit of a plane has much in ... Lesen Sie mehr
Uwe Wystup’s FX Interview in Wilmott Magazine April 2020: “The Minimum of the Smile Fit is Not Even in The Market!”
The last time FX volatility smile construction approaches were reviewed was post October 2008. In an interview with Wilmott magazine, ... Lesen Sie mehr
Newsletter April 2020: Interview with Dr. Thorsten Schmidt – Current challenges in the insurance sector
This MathFinance Newsletter is about multiplication of numbers vertically and crosswise from vedic mathematics and the London ... Lesen Sie mehr
Newsletter March 2020: Vanna-Volga and the Greeks
This MathFinance Newsletter is about multiplication of numbers vertically and crosswise from vedic mathematics and the London ... Lesen Sie mehr
Newsletter February 2020:Upcoming training seminars and postponement MathFinance conference to 1st and 2nd September 2020
This MathFinance Newsletter is about multiplication of numbers vertically and crosswise from vedic mathematics and the London ... Lesen Sie mehr
Newsletter December 2019 Vertically and Crosswise
This MathFinance Newsletter is about multiplication of numbers vertically and crosswise from vedic mathematics and the London ... Lesen Sie mehr
Newsletter November 2019 Can you replicate a call option with two European digital options?
MathFinance Asia Conference in Singapore on 18th October. Carnegie Mellon Tenure Track Faculty in Mathematical Finance. Winter School ... Lesen Sie mehr
Uwe Wystup’s FX Column in Wilmott Magazine October 2019: “Reverse Knockout Pricing Case Study: Stochastic Local Volatility versus Vanna‐Volga”
Two heavyweight vol models punch it out. Read article here.
Newsletter October 2019 First MathFinance Asia Conference in Singapore
MathFinance Asia Conference in Singapore on 18th October. Carnegie Mellon Tenure Track Faculty in Mathematical Finance. Winter School ... Lesen Sie mehr
Newsletter Sept 2019 Static Replication of a FOR-paying Double-No-Touch with One Double-Knock-Out Option
FX Derivatives Pricing Models interview with Fred Bossens. Also, MathFinance Asia Conference in Singapore on 18th October. New FX ... Lesen Sie mehr
Newsletter Aug 2019 FX Derivatives Pricing Models
FX Derivatives Pricing Models interview with Fred Bossens. Also, MathFinance Asia Conference in Singapore on 18th October. New FX ... Lesen Sie mehr
Uwe Wystup in Wilmott Magazine July 2019: “Mustache to Touch”
Visualizing model risk for exotics. Read article here.
Uwe Wystup in Wilmott Magazine May 2019: “The Sales‐Margin Transparency Farce”
How does the sell side make money with financial products, particularly with zero‐cost strategies? Read article here.
Uwe Wystup in Wilmott Magazine January 2019: “FX Greeks”
Article about covering the possibilities that Greeks in FX create.
Uwe Wystup in Wilmott Magazine March 2019: “Exit Strategy for a Sick Floan”
Article about the Idea of a EUR/CHF Carry Trade
Uwe Wystup in Wilmott Magazine November 2018: “How Can a 50/50 Bet Have Odds of 1:2 Instead of 1:1?”
Common questions about digital options with not‐so‐common answers…Check full article here
Newsletter July 2019 Long Call Option with Negative Time Value
Long call options, FX Options training
Uwe Wystup interview in Bachelier Finance Society Newsletter
FX Options, Bachelier Finance Society, Uwe Wystup
Newsletter June 2019 DCD in Ugandan Shilling
DCD in Ugandan Shilling, FX Options training
Newsletter May 2019 SLV vs. Vanna-Volga
SLV Model, Vanna-Volga, Reverse Knock-out Pricing, ARPM, FX Options training
NEWSLETTER 351 APRIL 2019
Editorial MathFinance Conference Recap The 19thMathFinance Conference we held in Frankfurt on 8-9 April 2019 was once more the key ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 350 MARCH 2019
Editorial Mustache to Touch – Visualizing Model Risk for Exotics For vanilla options, the volatility smile shows the implied volatility Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 349 FEBRUARY 2019
Editorial Crypto Currency Derivatives EUR-USD options traders are complaining about very low volatilities around 7.5% and find it hard ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 348 JANUARY 2019
Editorial Newsletter Editorial January 2019 Once again:MathFinance Conference (8-9 April) – for the 19thtime we will bring the ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 347 DECEMBER 2018
Editorial The Sales-Margin Transparency Farce The current commercial blast between Black Friday and Christmas inspires me to explain ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 346 NOVEMBER 2018
Editorial Payoff, P&L and Effective Exchange Rate Diagrams Today, we go back to financial products 101 and discuss payoff, P&L ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 345 OCTOBER 2018
Editorial Tender-Linked FX Forwards Financial product innovation in FX markets has slowed down enormously in the second decade. The big Lesen Sie mehr
Uwe Wystup in Wilmott Magazine September 2018: “Arbitrage in the Perfect Volatility Surface”
Check out here to read more aiming to correct some common misconceptions within the cubic spline and SVI fan clubs.
NEWSLETTER 344 SEPTEMBER 2018
Editorial XOF XOF is not the exit for Offenbach, nor an old-fashioned precious metal, but the currency code for the CFA ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 343 AUGUST 2018
Editorial Trade Idea for the Turkish Lira The price of a EUR in Turkish Lira (EUR-TRY) has moved up from 5.00 to above 7.00 in the last Lesen Sie mehr
Newsletter August 14, 2018 – Special: FX Exotic Options Training in Frankfurt
FX EXOTIC OPTIONS TRAINING IN FRANKFURT Prof. Uwe Wystup will hold his bestseller course “FX Exotic Options” on December 10-12, 2018 in Lesen Sie mehr
Uwe Wystup in Wilmott Magazine July 2018: “Structuring an Inverse Dual Currency Investment”
Check out here, how to do it, and whether it will drive you insane…
NEWSLETTER 342 JULY 2018
Editorial The Allied European Financial Markets Association (AEFMA) will start its Certified Expert in Treasury and Markets CETM) in ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 341 JUNE 2018
Editorial Revga and Bufga The recent FX options market slang I learned is Revga and Bufga. This is not a joke. Generally, Greeks such ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 340 MAY 2018
Editorial Deep Learning and Deep Hedging Nowadays, if you want to be taken serious as a quant, you need to create an aura of being an ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 339 EDITORIAL April 2018
Editorial MathFinance Conference Recap The 18thMathFinance Conference held on 16-17 April 2018 was once more the key event in Germany ... Lesen Sie mehr
Newsletter April 26, 2018 – Special: FX Exotic Options Training in Frankfurt
FX EXOTIC OPTIONS TRAINING IN FRANKFURT Prof. Uwe Wystup will hold his bestseller course “FX Exotic Options” on August 20 – 22 in Lesen Sie mehr
Uwe Wystup in Wilmott Magazine March 2018: “Can Vega of a Double‐No‐Touch Be Positive?”
Hint: the answer is not “No”. Read more!
NEWSLETTER 338 EDITORIAL March 2018
Editorial KIKO Tarns and the Structured Products revival in Asia Generally, there is no end to the variants of Target Redemption Notes Lesen Sie mehr
NEWSLETTER March 14, 2018 – Special: MathFinance Conference 2018
The MathFinance Conference 16th and 17th April 2018 in Frankfurt The Conference is intended for all practitioners in the ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 337 EDITORIAL February 2018
Editorial Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained. The new book by Karel in’t Hout has now been published. Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 336 EDITORIAL Januar 2018
Editorial Once again: MathFinance Conference (16-17 April) – for the 18th time we will bring the quantitative finance community ... Lesen Sie mehr
Uwe Wystup in Wilmott Magazine January 2018: “What Happened to Currency Fixings?”
Now that manipulations of currency fixings have been examined and many fines have been paid, let us recap how the fixing production has Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 335 EDITORIAL December 2017
Editorial FX First Generation Exotics A term used widely, but never and nowhere clearly defined. Today let me explain some approaches ... Lesen Sie mehr
Payoff.ch Buchempfehlung: “FX Options and Structured Products”
Payoff.ch, das Anlegerportal rund um Strukturierte Produkte, ETFs, Finanzprodukte und mehr – all about investment products, empfiehlt ... Lesen Sie mehr
Mit kühlem Kopf aus der Klemme
Uwe Wystup, Managing Director der MathFinance AG, Frankfurt veröffentlicht in der Zeitung für Kommunale Wirtschaft(ZfK) am ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER December 5, 2017 – Special: MathFinance Conference 2018
Upcoming Events MATHFINANCE CONFERENCE ON APRIL 16 / 17, 2018 IN FRANKFURT Dear MathFinance Community, as past participants of our ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 334 EDITORIAL November 2017
Editorial FX Options Delta Today let me illustrate the different types of Delta commonly used in the FX Options context. In FX, Delta, ... Lesen Sie mehr
finews.ch verlost drei neue Ausgaben von “FX Options and Structured Products”
Der Finanzprofessor und frühere Devisenhändler Uwe Wystup hat ein Standardwerk über Handelsstrategien geschrieben. Die zweite Ausgabe ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER November 17, 2017 – Special: ARPM Marathon
Upcoming Events ARPM MARATHON 22 JANUARY 2018 – 01 JUNE 2018 New 5-month online course: master the most advanced ... Lesen Sie mehr
Strukturierte Produkte im Wandel: Entwicklungen nach der Finanzkrise
Uwe Wystup, Managing Director der MathFinance AG, Frankfurt veröffentlicht in der November-Ausgabe der Zeitschrift für das gesamte ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 333 EDITORIAL October 2017
Editorial FX Volatility Market Data: How Independent are 10-Delta Quotes for Risk Reversals and Butterflies? The information of the FX ... Lesen Sie mehr
FX Column in Wilmott Magazine September 2017: Derivatives Technology as a Matter of Survival
Uwe Wystup will now regularly contribute to the FX column of Wilmott Magazine starting with “Derivatives Technology as a Matter ... Lesen Sie mehr
FX Special in Wilmott Magazine (July Edition): FX structured products could be worth examining again for the right kind of quant.
Dan Tudball interviewed Uwe Wystup on his view on FX structured products could be worth examining again for the right kind of quant. ... Lesen Sie mehr
Der Markt wurde transparenter
Der Markt für Währungsoptionen hat sich durch die Digitalisierung stark verändert. Das hat zu mehr Transparenz und sinkenden Preisen ... Lesen Sie mehr
Der Markt wurde transparenter
Der Markt für Währungsoptionen hat sich durch die Digitalisierung stark verändert. Das hat zu mehr Transparenz und sinkenden Preisen ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 332 EDITORIAL September 2017
Editorial Case Study: Hedge Effectiveness of an FX Shark Forward under IFRS 9 With an upgrade from IAS 39 to IFRS 9 in the accounting, ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 331 EDITORIAL AUGUST 2017
Editorial FX Options and Structured Products, 2nd Edition Finally, the second edition of FX Options and Structured Products ... Lesen Sie mehr
Strukturierte Produkte: Nicht spekulieren, sondern optimieren
Strukturierte Produkte: Nicht spekulieren, sondern optimieren MathFinance-Gründer Prof. Wystup veröffentlicht Neuauflage seines ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 330 EDITORIAL JULY 2017
Editorial Calendar arbitrage in the FX volatility surface Today I would like to share an observation with you that my colleagues ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 329 EDITORIAL JUNE 2017
Editorial How good is FX volatility data and where do we source it Many questions arise as to how to access and interpret FX volatility Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 328 EDITORIAL MAY 2017
How can a 50/50 bet have a profit of 70%? A digital call (put) option with a strike at-the-money (ATM) pays 1 USD if the price of the ... Lesen Sie mehr
Mathematik macht Schule
PORTFOLIOOPTIMIERUNG. Durch den wachsenden Einfluss der Informationstechnologie auf die Finanzindustrie gewinnt das Themengebiet der ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 327 EDITORIAL APRIL 2017
MathFinance Conference Recap The 17th MathFinance Conference we held in Frankfurt on 20-21 April 2017 was once more the key event in ... Lesen Sie mehr
Quant Finance gewinnt an Bedeutung
Die 17. MathFinance Conference zeigt den Einfluss der Quant Finance auf die Finanzwirtschaft. Dabei reicht die Spanne der Beiträge von ... Lesen Sie mehr
17. MathFinance Conference – Quant Finance gains relevance
Quant Finance gains relevance 17th MathFinance Conference shows the influence of quant finance on the financial industry Talks range ... Lesen Sie mehr
17. MathFinance Conference zeigt Einfluss der Quant Finance auf die Finanzwirtschaft
Quant Finance gewinnt an Bedeutung 17. MathFinance Conference zeigt Einfluss der Quant Finance auf die Finanzwirtschaft Spanne der ... Lesen Sie mehr
Institutionelle brauchen ein Fixing
Finanzmathematiker über fehlende Transparenz bei Währungsbenchmarks und Anreize zum Betrug Finanzmärkte kommen ohne Fixings von ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 326 EDITORIAL MARCH 2017
Arbitrage in the Perfect Volatility Surface Constructing the FX volatility surface is an ongoing challenge in the derivatives industry, Lesen Sie mehr
MathFinance Conference
MathFinance lädt die Quant Finance-Szene zum Jahrestreffen 17. MathFinance Conference vom 20. bis 21. April in der Frankfurt School ... Lesen Sie mehr
Warum moderne Plattformen zur Überlebensfrage werden
Immer mehr Banken müssen sich die Frage stellen, wie sie ihre Geschäftsmodelle ausrichten sollen, um langfristig – um nicht zu ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 325 EDITORIAL FEBRUARY 2017
Derivatives Technology as a Matter of Survival How can banks survive the upcoming years? The traditional business model no ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 324 EDITORIAL JANUARY 2017
Once again: MathFinance Conference (20-21 April) – for the 17th time we will bring the quantitative finance community in Europe ... Lesen Sie mehr
Newsletter – MathFinance Conference 2017
MATHFINANCE CONFERENCE ON APRIL 20-21, 2017 IN FRANKFURT Dear MathFinance Community, we would like to take this opportunity to ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 323 EDITORIAL DECEMBER 2016
What happened to currency fixings? The end of this year is coming up soon. But what about the end of the day, and the exchange rate at ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 322 EDITORIAL NOVEMBER 2016
How do we structure an inverse DCD? One of the questions I am asked a lot is how to structure an inverse DCD? A DCD or DCI is a Dual ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 321 EDITORIAL OCTOBER 2016
Ever heard of Robust Finance? In our MathFinance Colloquium in Frankfurt this week Thorsten Schmidt presented “Robust Finance” in a ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 320 EDITORIAL SEPTEMBER 2016
Can Vega of a Double-No-Touch be Positive? While teaching classes on FX exotics over the last 20 years, there isn’t one day I don’t ... Lesen Sie mehr
Wie sich das Risiko der Modelle in den Griff bekommen lässt
Risiko Manager, 30.09.2016 Diese Nachricht sorgt für Aufsehen: Ende Juni fiel die Deutsche Bank zum zweiten Mal hintereinander beim ... Lesen Sie mehr
Wie Banken Ihre Risiken in den Griff bekommen
Börsenzeitung, 01.09.2016 Das war peinlich: Vor wenigen Wochen fiel die Deutsche Bank bereits zum zweiten Mal hintereinander beim ... Lesen Sie mehr
NEWSLETTER 319 EDITORIAL AUGUST 2016
Model Governance – The Relevance of Models in Risk Management The news of failed stress tests keeps coming back. Several banks, amongst Lesen Sie mehr
Brexit: Diese Hedging-Varianten haben Treasurer jetzt
Brexit: Diese Hedging-Varianten haben Treasurer jetzt Der Treasurer, 15.08.2016 Das Brexit-Referendum hat das britische Pfund heftig ... Lesen Sie mehr
Der Faktor Unsicherheit
Der Faktor Unsicherheit FINANCE, 1.08.2016 Der erste Brexit-Schock hat sich gelegt, doch die Verunsicherung bleibt. Die Zeitschrift ... Lesen Sie mehr
FX Options Course
MathFinance bietet Schulung zum Thema Devisenoptionen Folgen des Brexits zeigen die Bedeutung von Hedging und Risikomanagement Seminar ... Lesen Sie mehr
Brexit
Brexit: Worauf deuten die Märkte hin in Bezug auf Verblieb Großbritaniens in der EU? MathFinance AG 6.6.2016 Die Finanzmärkte gehen ... Lesen Sie mehr
Model Governance
Quant Modelle: Model Governance als Chefsache Zeitschrift für Kreditwesen, 21.6.2016 Die Modellierung von Kursen und Zinsen kennt die ... Lesen Sie mehr
Quantitative Finance
Quantitative Finance: Model Governance is decisive Round-Table held by MathFinance AG 25.4.2016 Panelists: Dr. Attilio Meucci, Global ... Lesen Sie mehr
Quantmodelle
Wesentlich erfahrener DPN News, 01.05.2016 Weniger ist oft mehr und einfacher ist oft besser. Doch braucht es seine Zeit, bis man ... Lesen Sie mehr
Governance der mathematischen Modelle ist entscheidend
Quant Finance: Governance der mathematischen Modelle ist entscheidend Institutional Money 25.03.2016 Ein hochkarätig besetzter ... Lesen Sie mehr
“Wir helfen unseren Kunden beim Überleben”
Wir helfen unseren Kunden beim Überleben BörsenZeitung, 24.03.2016 Uwe Wystup in einen Interview in der Börsen Zeitung zum ... Lesen Sie mehr
“Optionen gegen Volatilität”
“Optionen gegen Volatilität” BörsenZeitung, 24.03.2016 Die Absicherung von Währungs- risiken war bislang vor allem für ... Lesen Sie mehr
Liquidität bereitet Akteuren Sorgen
Bonds sind Herausforderung für das Risikomanagement: Liquidität bereitet Akteuren Sorgen Börsenzeitung 24.03.2016 Das Risikomanagement ... Lesen Sie mehr
Brexit
“Brexit-Risiko erfordert Absicherung von Pfund-Einnahmen” BörsenZeitung, 01.03.2016 Gastbeitrag: Das kommende Referendum in Lesen Sie mehr
Risiken begrenzen, Chancen nutzen
“Risiken begrenzen, Chancen nutzen” Neue Kämmerer, 01.03.2016 Gastbeitrag: Vielen Kommunen drohen nach wie vor Verluste aus Lesen Sie mehr