PORTFOLIOOPTIMIERUNG. Durch den wachsenden Einfluss der Informationstechnologie auf die Finanzindustrie gewinnt das Themengebiet der quantitativen Finanzwissenschaften (Quant Finance genannt) eine immer größere Bedeutung für Banken und Vermögensverwalter. Das ist eine der Erkenntnisse der jüngsten “MathFinance Conference” in Frankfurt. “Ob im Devisenhandel, in der Vermögensverwaltung oder im Derivategeschäft, überall sind die besten Modelle und Algorithmen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil”, so Uwe Wystup , Gründer und Vorstand der MathFinance AG.Viele Ansätze stecken dabei noch in den Kinderschuhen, wie etwa der Einsatz von Quant Computing für die Portfoliooptimierung. Doch alle Marktteilnehmer seien aktuell auf der Suche nach Ideen, um im Wettbewerb bestehen zu können.
Quelle: “Geld Magazin” Nr. 05/2017 vom 11.05.2017